Необходим инструмент для вычисления скользящей средней цены, взвешенной по объёму. Учитывая все эти особенности, инвесторы зачастую предпочитают экспоненциальную скользящую среднюю простой. Тем не менее многие всё равно используют SMA в качестве ориентира, так как это простой и понятный инструмент. В последнем столбце таблицы при суммировании показателей значения максимальной просадки по балансу и по средствам взяты с отрицательным знаком (чем меньше просадка, тем лучше стратегия). Таким образом, наилучшие показатели для рассмотренной стратегии продемонстрировали Triple Exponential Moving Average, Nick Rypock Moving Average и Double Exponential Moving Average (в таблице выделены желтым).
Скользящие средние. Часть 1 — теория
Торговля криптовалютами может приносить большую прибыль, но считается рискованной из-за своей нестабильности. Поскольку трейдеры рискуют своими деньгами, они не могут просто пытаться угадать, в какую сторону пойдет цена. Вместо этого они используют надежные технические индикаторы и сигналы.
Торговая стратегия на основе EMA 12 и EMA 26
Если таковых нет, то проверяем условие входа (функция CheckForOpen), если есть — проверяем условие выхода (функция CheckForClose). На рисунках 3,4 показаны примеры торговли по данной стратегии. В простонародье часто пишут – “мувинг”, сокращенно индикатор имеет наименование “MA”, “SMA”, “EMA” (чуть ниже мы рассмотрим их различия). EMA — это лишь один тип скользящих средних, доступных в MT4/MT5. Метод экспоненциальной средней является одной из самых популярных в мире торговых стратегий. Следует продавать, когда “быстрая” скользящая средняя пересечет сверху вниз “медленную”.
График экспоненциального сглаживания
Первая статья с изложением концепции EMA называлась «Прогнозирование сезонных тенденций и трендов по экспоненциально взвешенным скользящим средним» Чарльза С. Холта (“Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages” by Charles C. Holt), которая была опубликована в 1957 г. Данные для очередных предыдущих недель умножаются на коэффициент альфа, а результат добавляется к оставшейся части процентов веса умноженный на предыдущее прогнозируемое значение. Нисходящие тенденции часто характеризуются более короткими скользящими средними, пересекающими более длинные скользящие средние. Восходящие тенденции, наоборот, показывают, что более короткие скользящие средние пересекаются над более длинными скользящими средними. В этих обстоятельствах краткосрочные скользящие средние действуют как опережающие индикаторы, которые подтверждают тенденцию к ним как долгосрочные средние.
- К тому же EMA можно настраивать и применять на рынках разнообразных классов активов.
- Поэтому очень важно использовать скользящие средние наряду с другими техническими индикаторами и инструментами анализа для подтверждения торговых сигналов.
- Явным признаком восходящего тренда здесь будет ситуация, при которой текущая цена, прежде находившаяся под тремя линиями индикатора, расположится над ними.
- Первая статья с изложением концепции EMA называлась «Прогнозирование сезонных тенденций и трендов по экспоненциально взвешенным скользящим средним» Чарльза С.
- В этой статье вы узнаете всё о Золотом кресте и Кресте смерти.
Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя LWMA (Linear Weighted Moving Average) самая изменчивая кривая. Первый вид SMA (Simple Moving Average) https://goforex.info/ — “Простая Скользящая Средняя”. Это самый базовый случай, когда расчёт ведётся просто на основе среднего за определенное количество баров.
Так происходит потому, что экспоненциальная скользящая средняя ЕМА делает больший акцент на недавнем ценовом движении. А если вы торгуете, то для вас более важно, что трейдеры делали вчера, а не неделю назад. Скользящие средние это отстающие показатели, поэтому перелом тренда ими не определить, зато они хорошо подтверждают существующий. Когда ценные бумаги находятся в растущем тренде, то их цена лежит выше возрастающей скользящей средней, а когда тренд убывающий цена, соответственно, находится ниже убывающей скользящей средней.
Можно сказать, что чем больше периодов учитывает EMA, тем более плоской становится скользящая средняя. Скользящее среднее с периодом 200 является важным инструментом для трейдеров и аналитиков рынка, позволяющим определять общую рыночную тенденцию. В этом разделе мы представляем следующие стратегии использования этого инструмента. Принцип расчета экспоненциальной МА заключается в том, что она берет в расчет все цены, которые есть на графике и присваивает им определенный вес (важность последних выше, чем предыдущих). Соответственно, если нам необходимо построить мувинг с периодом 60, то будем рассчитывать среднюю по ценам закрытия 60 предыдущих баров.
В этой статье вы узнаете всё о Золотом кресте и Кресте смерти. Однако важно отметить, что использовать при анализе только сигналы EMA на покупку или продажу – не самая безопасная торговая стратегия. Как и любой другой техиндикатор, EMA эффективнее всего использовать в сочетании с другими техиндикаторами и/или моделями свечей на графиках. В этой статье мы обсудили 11 технических индикаторов в крипто-трейдинге, включая экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и простую скользящую среднюю (SMA). А если вы хотите узнать, какие техиндикаторы наиболее популярны у пользователей TabTrader, вы можете почитать эту статью в нашем блоге.
Например, можно рассчитать скользящую среднюю цены акции за последние 50 дней, чтобы определить общую тенденцию роста или падения цены. Это может помочь инвесторам принять решение о покупке или продаже акций. Метод скользящей средней – это статистический метод, который используется для сглаживания временных рядов или данных, чтобы выявить общие тенденции и убрать случайные колебания. Он основан на вычислении среднего значения некоторого количества последовательных точек данных и замене исходных значений этим средним. EMA и другие скользящие средние также могут служить как динамичные уровни поддержки и сопротивления. Долгосрочная экспоненциальная скользящая средняя (к примеру, на 50, 100 или 200 дней) на восходящем тренде может работать в качестве линии поддержки, а на нисходящем — как уровень сопротивления.
С другой стороны, 12- и 26-дневные ЕМА популярны для дневной торговли. Но хорошая новость в том, что большинство торговых платформ предлагают графики, которые выполняют эту работу за вас. Поэтому вы можете просто выбрать EMA из списка индикаторов и наложить его на актуальный график цены инструмента. На этом примере видно, что 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (отмечена жёлтым) служит как динамический уровень поддержки для цены.
Больший вес имеют последние цены, что делает EMA приближенной к реалиям рынка. Но при этом она не является такой резкой, как при LWMA (её мы рассмотрим чуть ниже). По сравнению с базовым сценарием, сокращение количества дней повышает точность в условиях постоянно растущей цены. Еще одна стратегия, которую я хотел бы рассмотреть — это стратегия двойной экспоненциальной скользящей средней. Она похожа на золотой и смертельный кресты в классическом техническом анализе — трейдеры используют одну быструю и одну медленную ЕМА и анализируют их бычьи или медвежьи пересечения.
В разделах “Вставка/Индикаторы” и “Тренд” перечислены трендовые индикаторы. Вкладка “Скользящие средние” содержит все скользящие средние, доступные на торговой платформе. Скользящие средние считаются одним из самых популярных и простых индикаторов технического экспоненциальная скользящая средняя анализа. В этой статье разбираемся что это такое, как это рассчитывать и как применять. Где, Pi – цена (чаще всего рассчитывают по ценам закрытия (close) свечи, но также можно применить к максимальной минимальной, цене открытия, средней цене и др.).
PS Обязательно прочитайте продолжение этой статьи, перейдя по этой ссылке. Из нее вы узнаете о практическом применении скользящих средних. Вот несколько самых распространённых способов использования EMA в торговле. В этих и подобных случаях применяются взвешенные скользящие средние.
У простой скользящей средней имеется лаг, а экспоненциальное скользящее среднее сильно реагирует на быстрые колебания цен. Трейдеры, которые специализируются на краткосрочной торговле, используют такое скользящее среднее для наблюдений за быстрыми ценовыми изменениями. Этот показатель помогает определить действия пользователя при долгих сроках торговли и позволяет вычислить трендовые изменения цен.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) также усредняет значения временного ряда, но с использованием экспоненциального взвешивания. Каждое значение в окне имеет разный вес, причем более новые значения имеют больший вес, чем более старые значения. Это позволяет более быстро реагировать на последние изменения в ряде. Как мы говорили в предыдущем уроке, простые скользящие средние могут достаточно сильно искажаются шипами, в отличие от экспоненциальной скользящей средней.
По сути, вы используете EMA, чтобы отслеживать основной тренд и действовать в соответствии с ним. Если акция не закрывается выше среднего, вы остаетесь в сделке. Важно отметить, насколько быстрее EMA реагирует на изменение цены, тогда как SMA порой отстает. По этой причине EMA также более применима на волатильных рынках. Обратите внимание, что прогноз с экспоненциальным сглаживанием более активно реагирует на изменения спроса чем скользящая средняя линия. Это медвежий технический паттерн, который возникает, когда краткосрочная MA пересекает более долгосрочную MA вниз.